Коинтеграция Энгла-Грейнджера с меняющимися во времени параметрами
Коинтеграция Энгла-Грейнджера с меняющимися во времени параметрами (TVP) расширяет классическую двухэтапную схему Энгла-Грейнджера, позволяя долгосрочной зависимости между интегрированными рядами эволюционировать во времени. Вместо предположения о фиксированном коинтегрирующем векторе, коинтегрирующие коэффициенты моделируются как стохастические процессы — обычно посредством случайного блуждания — и оцениваются с помощью фильтра Калмана или связанных с ним методов пространства состояний.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеФинансы↔ сравнить
- Фильтр КалманаБайесовские методы↔ сравнить
- Модель пространства состояний (фильтр Калмана)Эконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →