Стохастический анализ границы (SFA)
Стохастический анализ границы (Stochastic Frontier Analysis, SFA) — это модель регрессии границы, представленная Айгнером, Ловеллом и Шмидтом в 1977 году, которая оценивает производственную, стоимостную или прибыльную функцию, разделяя техническую неэффективность каждого объекта от обычного статистического шума. Она разделяет член ошибки на симметричный случайный компонент и односторонний компонент неэффективности, генерируя оценки эффективности на уровне фирмы или страны.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Aigner, D., Lovell, C.A.K. & Schmidt, P. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models. Journal of Econometrics, 6(1), 21–37. DOI: 10.1016/0304-4076(77)90052-5 ↗
- Battese, G.E. & Coelli, T.J. (1995). A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data. Empirical Economics, 20(2), 325–332. DOI: 10.1007/BF01205442 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Frontier Production Function Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/stochastic-frontier
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Квантильная регрессияЭконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →