ScholarGate
Ассистент
Regression model

Модель GARCH (прогнозирование волатильности)

Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH) модель, представленная Тимом Боллерслевом в 1986 году, моделирует изменяющуюся во времени условную дисперсию финансовых временных рядов. Она учитывает кластеризацию волатильности и ARCH-эффект и является стандартным инструментом для оценки риска и волатильности рядов доходности.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороСкачать слайды

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Карта метода

Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.

Модель GARCH (прогнозирование волатильности)
Модель ARIMA (авторегрес…Экспоненциальный GARCH (…Простое и двойное экспон…Регрессия методом обыкно…Квантильная регрессияAPARCHМодель ARCH (авторегресс…Байесовская модель ARCHБайесовская модель GARCHBEKK-GARCH: Моделировани…

+ ещё 29

Источники

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/garch-model

Какой метод?

Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.

Сравнить рядом →

Упоминается в

APARCHМодель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Байесовская модель ARCHБайесовская модель GARCHBEKK-GARCH: Моделирование многомерной условной волатильностиМодель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Модель Фурье-ARCHМодель Фурье DCC-GARCHGJR-GARCH (Асимметричный GARCH)Модель HAR-RV реализованной волатильностиМодель Merton Jump-DiffusionМодели долгой памяти (ARFIMA, FIGARCH)Markov-Switching MultifractalМодель нелинейной ARCH (NARCH)Нелинейная модель ARIMAНелинейная модель EGARCHМодель нелинейного скользящего среднего (NMA)Нелинейная модель SARIMAНелинейная модель TGARCHРобастная модель ARCHМодель Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Робастная модель EGARCHРобастная модель GARCHМодель стохастической волатильности (Хестон)Модель ARCH с структурными сдвигамиСтруктурный разрыв TGARCH (Threshold GARCH с структурными разрывами)Tail Risk MeasuresМодель TGARCH (Threshold GARCH)Модель ARCH с изменяющимися во времени параметрами (TVP-ARCH)DCC-GARCH модель с изменяющимися во времени параметрами (TVP-DCC-GARCH)Модель EGARCH с меняющимися во времени параметрамиМодель GARCH с изменяющимися во времени параметрами (TVP-GARCH)Модель TGARCH с изменяющимися во времени параметрамиБэктестинг Value-at-Risk (VaR)

Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/econometrics/garch-model · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026