Модель Марковских переключений режимов (MS-AR / MS-VAR)
Модель Марковских переключений режимов позволяет параметрам временного ряда вероятностно изменяться между скрытыми режимами, управляемыми Марковской цепью. Введенная Hamilton (1989) и далее разработанная Kim and Nelson (1999), она автоматически определяет фазы делового цикла, такие как подъемы и спады.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Экспоненциальный GARCH (EGARCH)Эконометрика↔ compare
- Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH)Эконометрика↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →