Панельный тест Филлипса-Перрона на наличие единичного корня
Панельный тест PP на единичный корень расширяет непараметрическую коррекцию Филлипса-Перрона для автокорреляции на панельные данные с множеством индивидов. Он проверяет нулевую гипотезу о том, что все кросс-секционные единицы содержат единичный корень, используя объединенную или усредненную статистику типа PP, которая устойчива к гетероскедастичным и автокоррелированным ошибкам без необходимости явного выбора лагов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест на единичный корень ADF для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Тест границ ARDL для панельных данных (Panel ARDL Bounds Test)Эконометрика↔ compare
- Панельный тест коинтеграции Энгла-ГрейнджераЭконометрика↔ compare
- Тест KPSS для панельных данных (Hadri Panel Stationarity Test)Эконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →