Сезонная модель ARIMA (SARIMA)
SARIMA представляет собой сезонное расширение модели ARIMA по Боксу-Дженкинсу, которое добавляет сезонное дифференцирование и сезонные авторегрессионные и скользящие средние члены. Разработанная в рамках методологии Бокса, Дженкинса, Рейнсела и Люнга (5-е изд., 2015), она прогнозирует ряды, закономерность которых повторяется в годовом, месячном или недельном периоде.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Экспоненциальное сглаживание с учетом ошибки, тренда и сезонностиЭконометрика↔ compare
- Тройное экспоненциальное сглаживание Хольта-ВинтерсаЭконометрика↔ compare
- ПророкЭконометрика↔ compare
- SARIMAXЭконометрика↔ compare
- Модель пространства состояний (фильтр Калмана)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →