Тест на единичный корень ADF с изменяющимися во времени параметрами
Тест ADF с изменяющимися во времени параметрами (TVP-ADF) расширяет классическую структуру Аугментированного теста Дики-Фуллера, позволяя авторегрессионному коэффициенту изменяться со временем. Вместо предположения о едином фиксированном параметре единичного корня на протяжении всей выборки, он моделирует персистентность ряда как стохастический процесс, что делает его чувствительным к постепенным или эпизодическим изменениям стационарности, которые стандартный тест ADF мог бы пропустить.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →