STL-декомпозиция: разложение сезонно-трендовых рядов с использованием локальной регрессии (Loess)

STL-декомпозиция, предложенная Кливлендом, Кливлендом, Макреем и Терпеннингом (1990), представляет собой непараметрическую процедуру, которая разделяет временной ряд на три аддитивные компоненты — тренд, сезонность и остаток — с использованием итеративной локально взвешенной регрессии (loess). Широко используемая в экономике, метеорологии и науке о данных, она обрабатывает временные ряды любой периодичности и устойчива к наличию выбросов, что делает ее очень гибкой альтернативой классическим методам декомпозиции.