Тест причинности Тода-Ямамото
Тест причинности Тода-Ямамото (TY) — это модифицированная процедура Вальда для проверки причинности по Грейнджеру в векторных авторегрессиях (VAR), оцениваемых в уровнях, даже если переменные являются нестационарными или коинтегрированными. Преднамеренно переопределяя VAR с дополнительными лагами, равными максимальному порядку интегрирования, тест восстанавливает стандартное асимптотическое распределение хи-квадрат статистики Вальда без необходимости предварительного тестирования на единичные корни или коинтеграцию.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 2
Источники
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ сравнить
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →