Регрессия по Фамe-Макбет

Процедура Фамe-Макбет представляет собой двухэтапный регрессионный метод для анализа перекрестных зависимостей при одновременном учете временной структуры. Введенная Фамой и Макбетом (1973), она сначала оценивает параметры временных рядов для каждой единицы перекрестной выборки, а затем регрессирует результаты на эти параметры по всей перекрестной выборке, усредняя результаты по времени. Этот подход элегантно разделяет динамику внутри единиц и гетерогенность перекрестной выборки и обеспечивает стандартные ошибки, устойчивые к панельной структуре.