Разностный GMM (оценщик Аррелано — Бонда)
Разностный GMM, представленный Аррелано и Бондом (1991), оценивает динамические панельные модели путем дифференцирования уравнения для устранения фиксированных эффектов, а затем использования лагированных уровней эндогенных переменных в качестве инструментов GMM. Это стандартный подход при наличии лагированной зависимой переменной или других эндогенных регрессоров в панели с большим числом единиц и коротким временным горизонтом.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Источники
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ compare
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектамиЭконометрика↔ compare
- Анализ панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →