Метод Фурье-Арельяно-Бонда GMM
Метод Фурье-Арельяно-Бонда GMM — это динамический панельный оценщик, который дополняет классическую основу GMM (обобщенного метода моментов) на основе первых разностей Арельяно-Бонда тригонометрическими членами Фурье для улавливания плавных, постепенных структурных сдвигов во временном измерении. Он справляется с эндогенностью с помощью лаговых инструментов уровня, оставаясь при этом устойчивым к неизвестным нелинейным трендам, которые игнорирует стандартный GMM на основе разностей.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ сравнить
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →