ScholarGate
Ассистент
Regression modelEconometrics / time series

Модель коррекции ошибок вектора (VECM)

Модель коррекции ошибок вектора (VECM) расширяет структуру векторной авторегрессии (VAR) на систему переменных, которые имеют одну или несколько долгосрочных равновесных взаимосвязей. Она совместно моделирует краткосрочную динамику и скорость, с которой каждая переменная возвращается к равновесию после шока, что делает ее стандартным инструментом для анализа коинтегрированных многомерных временных рядов.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Модель коррекции ошибок вектора (VECM)
Модель ARIMA (авторегрес…Тест на коинтеграцию Энг…Тест причинности по Грей…Структурная векторная ав…Векторная авторегрессия…Тест границ ARDL (Pesara…Байесовская NARDL: Нелин…Байесовская модель струк…Байесовская модель векто…Тест на коинтеграцию ARD…

+19 more

Источники

  1. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
  2. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/vector-error-correction-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Упоминается в

Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Байесовская NARDL: Нелинейная ARDL с байесовской оценкойБайесовская модель структурной векторной авторегрессии (B-SVAR)Байесовская модель векторной коррекции ошибок (Bayesian VECM)Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераТест на коинтеграцию ARDL с Фурье-преобразованиемТест на коинтеграцию Фурье-Энгла-ГрейнджераКоинтеграционный тест Фурье-ЙохансенаФурье-модель НАРДЛ (Fourier Nonlinear ARDL, Fourier NARDL)Векторная модель коррекции ошибок Фурье (Fourier VECM)Тест причинности по ГрейнджеруМодель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Нелинейный тест Йохансена на коинтеграциюНелинейная структурная векторная авторегрессионная (NL-SVAR) модельНелинейная модель VARПанельный тест Йохансена на коинтеграциюМодель панельной структурной векторной авторегрессии (Panel SVAR)Панельная модель коррекции ошибок (Panel VECM)Робастный тест Йохансена на коинтеграциюRobust SVAR modelТест Йохансена на коинтеграцию со структурным разрывомСтруктурный разрыв NARDLМодель структурного разрыва СВАРМодель векторной авторегрессии со структурными сдвигамиМодель коррекции ошибок вектора со структурными сдвигами (SB-VECM)Структурная векторная авторегрессия (SVAR)Тест причинности Тода-ЯмамотоВекторная авторегрессия (VAR)

Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →

ScholarGate — Vector Error Correction Model (Vector Error Correction Model). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/econometrics/vector-error-correction-model · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026