Тест Живота-Эндрюса на единичный корень с изменяющимися во времени параметрами
Тест Живота-Эндрюса с изменяющимися во времени параметрами расширяет классический тест Живота-Эндрюса (1992) на структурные сдвиги, позволяя коэффициентам регрессии изменяться со временем. Вместо предположения о фиксированных параметрах на протяжении всей выборки, этот подход позволяет авторегрессионной динамике и времени сдвига адаптироваться через модель пространства состояний или скользящее окно, повышая робастность при постепенном изменении экономических взаимосвязей.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест Фурье-Живота-Эндрюса на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест Зивоца-Эндрюса на эндогенный структурный разрыв и единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень ADF с изменяющимися во времени параметрамиЭконометрика↔ сравнить
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →