Модель нелинейной ARCH (NARCH)
Модель нелинейной ARCH (NARCH), представленная Higgins и Bera (1992), расширяет исходную структуру ARCH Engle, позволяя оценивать степенную трансформацию волатильности из данных, а не фиксировать ее на уровне двух. Эта гибкость позволяет охватить более широкий класс динамик волатильности, наблюдаемых в финансовых и макроэкономических временных рядах.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Эконометрика↔ compare
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ compare
- Модель стохастической волатильности (Хестон)Финансы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →