Regression model
Нелинейная авторегрессионная модель с распределенным лагом (NARDL)
Модель NARDL, представленная Шином, Ю и Гринвуд-Ниммо в 2014 году, расширяет структуру ARDL для выявления асимметричных долгосрочных и краткосрочных взаимосвязей, проверяя, по-разному ли положительные и отрицательные изменения регрессора влияют на зависимую переменную.
Читать метод полностью
Только для участников
ВойтиВойдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Квантильная регрессияЭконометрика↔ compare
- Модель гладкого переходного авторегрессионного процесса (STAR)Эконометрика↔ compare
- Системный ОММ (Арельяно-Бовер / Бланделл-Бонд)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →