Нелинейная модель коррекции ошибок вектора (Nonlinear VECM)
Нелинейная модель VECM расширяет стандартную линейную VECM, позволяя скорости корректировки к долгосрочному равновесию различаться в зависимости от знака, величины или режима отклонений от этого равновесия. Она улавливает асимметричную или пороговую динамику в коинтегрированных системах временных рядов, которую стандартная VECM упустила бы.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ compare
- Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеФинансы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →