Нелинейный ARDL (NARDL) граничный тест
Граничный тест нелинейной ARDL (NARDL), разработанный Шином, Ю и Гринвуд-Ниммо (Shin, Yu, and Greenwood-Nimmo, 2014), расширяет линейную структуру ARDL для выявления асимметричных долгосрочных взаимосвязей во временных рядах. Разлагая регрессор на положительные и отрицательные частичные суммы, NARDL одновременно тестирует коинтеграцию и оценивает отдельные долгосрочные эффекты для увеличений и уменьшений — без требования, чтобы все переменные были интегрированы одного и того же порядка.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →