Тест Фурье на единичный корень Филлипса-Перрона (Fourier PP)
Тест Фурье на единичный корень Филлипса-Перрона расширяет классический тест Филлипса-Перрона путем включения низкочастотных Фурье-членов в детерминированную компоненту, что позволяет тесту учитывать неизвестное количество плавных, постепенных структурных сдвигов в уровне или тренде без предварительного определения их времени или формы.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест Фурье на единичный корень ADFЭконометрика↔ compare
- Тест Фурье KPSS на стационарность с плавными структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный корень с учетом структурного разрываЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →