Коинтеграционный тест Фурье-Йохансена
Коинтеграционный тест Фурье-Йохансена расширяет классические тесты Йохансена на основе следа и максимального собственного значения путем встраивания низкочастотных Фурье-членов в детерминированную компоненту ВЕКМ (векторной модели коррекции ошибок). Это позволяет тесту оставаться валидным, когда коинтеграционные соотношения испытывают постепенные, плавные сдвиги режимов, которые стандартные критические значения Йохансена не учитывают.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераЭконометрика↔ сравнить
- Тест Фурье на единичный корень ADFЭконометрика↔ сравнить
- Тест на коинтеграцию Фурье-Энгла-ГрейнджераЭконометрика↔ сравнить
- Тест Йохансена на коинтеграцию со структурным разрывомЭконометрика↔ сравнить
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →