Робастная оценка GMM по методу Арельяно-Бонда
Робастная оценка GMM по методу Арельяно-Бонда применяет подход GMM (обобщенный метод моментов) с первым дифференцированием Арельяно-Бонда к динамическим панельным данным, вычисляя при этом гетероскедастично- и автокорреляционно-согласованные (робастные) стандартные ошибки. Эта комбинация устраняет смещение Никелла от лагированных зависимых переменных и одновременно обеспечивает надежную статистическую проверку при различии дисперсий ошибок между единицами или периодами.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ compare
- Разностный GMM (оценщик АрреланоЭконометрика↔ compare
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ compare
- Оценщик GMM на панельных данных по методу Арельяно-БондаЭконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами панелиЭконометрика↔ compare
- Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Эконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →