Regression model
Квантильная регрессия
Квантильная регрессия моделирует условные квантили зависимой переменной — медиану, 25-й или 75-й перцентиль и так далее — вместо условного среднего, на которое нацелена МНК. Предложенная Кенкером и Бассеттом в 1978 году, она показывает, как предикторы действуют по всему распределению, включая его хвосты.
Читать метод полностью
Только для участников
ВойтиВойдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+51 more
Источники
- Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия ЛассоМашинное обучение↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Пуассоновская регрессия и регрессия с отрицательным биномиальным распределениемЭконометрика↔ compare
- Гребневая регрессияМашинное обучение↔ compare
Упоминается в
Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)ARFIMA: Модель дробно-интегрированного ARMAБайесовская квантильная регрессияБайесовская регрессия «квантиль по квантилю»Байесовская робастная регрессияБета-регрессияБлочная бутстрэп-выборка (скользящий блок и стационарная)Анализ точки разрываУсловный риск (Expected Shortfall)Конформное прогнозирование для временных рядовРегрессия Elastic NetФурье-регрессия квантиль-по-квантилюОбобщенные аддитивные модели для местоположения, масштаба и формы (GAMLSS)Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Модель отбора Хекмана (Heckit / Tobit Type II)Гетерогенный эффект воздействия в нечетком регрессионном разрывеРегрессионный разрывный дизайн для гетерогенных эффектов воздействия (HTE-RDD)Стандартные ошибки, робастные к гетероскедастичности (HC)Регрессия ХубераДиагностика влияния (расстояние Кука, DFFITS, плечо)Оценка плотности ядра и тестирование распределений (KDE)Регрессия по методу наименьших медиан квадратов (LMS)Регрессия по методу наименьших усеченных квадратов (LTS)M-оценки (робастная регрессия)Оценка на основе медианного абсолютного отклонения (MAD)Нелинейная авторегрессионная модель с распределенным лагом (NARDL)Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Ординальная логистическая регрессияПуассоновская регрессия и регрессия с отрицательным биномиальным распределениемПробит-модель регрессииРегрессия «квантиль по квантилю» (QQ-регрессия)RANSAC-регрессияРобастная модель ARCHРобастная модель ARIMAРобастная корреляция (Спирмен, Кендалл и Бивейт)Робастная модель GARCHРобастная линейная регрессияРобастная логистическая регрессияРобастная множественная линейная регрессияРобастная модель авторегрессии с распределенными лагами (Robust NARDL)МНК с робастными стандартными ошибкамиУстойчивая квантильная регрессияРобастная регрессия квантиль-по-квантилю (RQQR)Робастная регрессияРобастное простое линейное регрессионное моделированиеРобастный взвешенный метод наименьших квадратов (Robust WLS)S-оценка для робастной регрессииОценки масштаба Sn и QnSpatial RegressionМодель гладкого переходного авторегрессионного процесса (STAR)Стохастический анализ границы (SFA)Регрессия "квантиль по квантилю" со структурным разрывомTail Risk MeasuresОценщик Тейля-СенаРегрессия с порогомРегрессия с изменяющимися во времени параметрами на квантилях (TVP-QQ)Модель регрессии с цензурированием Тобіта
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →