Робастный тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный корень
Робастный тест Филлипса-Перрона на единичный корень расширяет классический тест PP, применяя коррекции — такие как оценка ковариации, устойчивая к гетероскедастичности, или критические значения, полученные методом дикой бутстрэп-выборки — которые сохраняют корректность выводов при непостоянной дисперсии ошибок временного ряда или при наличии безусловной гетероскедастичности, условиях, при которых стандартный тест PP имеет серьезные искажения размера.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест на стационарность KPSSЭконометрика↔ compare
- Нелинейный тест на единичный корень Филлипса-ПерронаЭконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Робастный тест на единичный корень расширенного теста Дики-ФуллераЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →