Панельная модель коррекции ошибок (Panel VECM)
Panel VECM объединяет моделирование коррекции ошибок вектора с панельными данными, одновременно улавливая долгосрочное равновесие коинтеграции между несколькими переменными I(1) и их краткосрочную динамику корректировки в различных поперечных единицах. Это стандартная структура, когда переменные панели разделяют по крайней мере один общий стохастический тренд.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Источники
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценщик GMM на панельных данных по методу Арельяно-БондаЭконометрика↔ compare
- Панельный тест коинтеграции Энгла-ГрейнджераЭконометрика↔ compare
- Тест причинности по Грейнджеру на панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Панельный тест Йохансена на коинтеграциюЭконометрика↔ compare
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →