Модель коррекции ошибок вектора со структурными сдвигами (SB-VECM)
Стандартная модель коррекции ошибок вектора (VECM) расширяется для учета возможности изменения коинтеграционных соотношений, скоростей корректировки или краткосрочной динамики в одну или несколько известных или оцененных дат сдвига. Она сохраняет основу долгосрочного равновесия VECM, явно моделируя изменения режима, вызванные сдвигами в политике, кризисами или институциональными изменениями.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Нелинейная модель коррекции ошибок вектора (Nonlinear VECM)Эконометрика↔ compare
- Тест Йохансена на коинтеграцию со структурным разрывомЭконометрика↔ compare
- Модель векторной авторегрессии со структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →