Фурье-EGARCH: моделирование волатильности с плавными структурными сдвигами
Фурье-EGARCH расширяет Экспоненциальную GARCH модель Нельсона (1991) путем встраивания тригонометрических членов Фурье в уравнение условной дисперсии для улавливания плавных, постепенных сдвигов в уровне безусловной дисперсии с течением времени. Это позволяет модели обрабатывать структурные сдвиги в волатильности без необходимости предварительного знания их времени или количества.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Экспоненциальный GARCH (EGARCH)Эконометрика↔ compare
- Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH)Эконометрика↔ compare
- GJR-GARCH (Асимметричный GARCH)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →