Системный ОММ (Арельяно-Бовер / Бланделл-Бонд)
Системный ОММ (обобщенный метод моментов) — это обобщенный метод моментов для динамических панельных моделей, содержащих лаговую зависимую переменную. Предложенный Бланделлом и Бондом (1998) на основе работ Арельяно и Бовера, он дополняет уравнение в разностях более раннего разностного ОММ (Арельяно-Бонд) уравнением в уровнях для получения состоятельных оценок при большом N и малом T.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Источники
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Панельная векторная авторегрессия (Panel VAR)Эконометрика↔ compare
- Модель случайных эффектов для панельных данныхЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →