Функция импульсного отклика (ИОС)
Функция импульсного отклика (ИОС) отслеживает динамический отклик каждой переменной в системе векторной авторегрессии (VAR) на одн единичный шок в одном из ее случайных ошибок в течение заданного пользователем горизонта прогнозирования. Это основной инструмент для структурного анализа после оценки VAR, широко используемый в макроэкономике, денежно-кредитной экономике и финансах для количественной оценки того, как шоки распространяются через взаимосвязанные системы временных рядов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Разложение дисперсии ошибки прогноза (FEVD)Эконометрика↔ compare
- Структурная векторная авторегрессия (SVAR)Эконометрика↔ compare
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →