Оценка методом полностью модифицированных наименьших квадратов (FMOLS)
Метод полностью модифицированных наименьших квадратов (FMOLS), предложенный Филлипсом и Хансеном (Phillips and Hansen, 1990), оценивает долгосрочные коэффициенты коинтеграционной зависимости между переменными I(1). Он применяет полупараметрическую коррекцию к обычным наименьшим квадратам для устранения смещения, которое эндогенность и автокорреляция в противном случае вызывают в коинтегрированных временных рядах или панельных данных.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fmols-estimator
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ сравнить
- Оценщик с усреднением по группам при общих коррелированных эффектах (CCEMG)Эконометрика↔ сравнить
- Оценка методом динамического обыкновенного наименьших квадратов (DOLS)Эконометрика↔ сравнить
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ сравнить
- Тесты на коинтеграцию в панельных данных (Педрони, Као, Вестерлунд)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →