Байесовский тест Филлипса-Перрона на единичный корень
Байесовский тест Филлипса-Перрона на единичный корень сочетает непараметрическую коррекцию долгосрочной дисперсии классического теста Филлипса-Перрона с байесовской системой выводов. Вместо p-значения он выдает апостериорную вероятность или байесовский фактор, количественно оценивающий доказательства в пользу или против единичного корня, позволяя исследователям включать априорные экономические знания и получать вероятностные утверждения непосредственно о персистентности временного ряда.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Байесовский тест на единичный корень ADFЭконометрика↔ сравнить
- Модель Байесовского векторного авторегрессионного анализа (BVAR)Эконометрика↔ сравнить
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →