Тест Филлипса-Улиариса на коинтеграцию на основе остатков

Тест Филлипса-Улиариса, предложенный Филлипсом и Улиарисом в их статье 1990 года в Econometrica, представляет собой непараметрическую процедуру на основе остатков для проверки нулевой гипотезы об отсутствии коинтеграции среди набора интегрированных временных рядов порядка I(1). Он корректирует остатки МНК от коинтегрирующей регрессии на автокорреляцию и эндогенность с использованием оценщиков длительной дисперсии на основе ядер, получая две статистики — Z_alpha (отношение дисперсий) и Z_t (нормализованный коэффициент) — асимптотические распределения которых табулированы специально для систем с несколькими стохастическими регрессорами.