Кросс-валидация временных рядов (скользящее/расширяющееся окно)

Кросс-валидация временных рядов — это процедура ресемплинга, разработанная для последовательно упорядоченных данных. Вместо случайного разбиения наблюдений — что разрушило бы временную структуру и привело бы к утечке данных — она продвигает точку прогнозирования на один шаг за раз, подбирая модель на всех прошлых данных до этой точки и оценивая ее на непосредственно следующем периоде вне выборки. Экономисты, финансовые аналитики и метеорологи используют ее всякий раз, когда требуется честная, операционно реалистичная оценка прогностической точности для упорядоченного во времени процесса.