Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test
The Fourier Toda-Yamamoto (FTY) causality test extends the classical Toda-Yamamoto procedure by embedding Fourier trigonometric terms in the augmented VAR to capture smooth, gradual structural breaks in the deterministic component. It retains the key advantage of the Toda-Yamamoto approach — Granger causality can be tested without pre-testing for integration or cointegration order — while dramatically improving size and power when breaks occur.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Тест на причинность по Грейнджеру Тода-ЯмамотоЭконометрика↔ сравнить
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →