Тест на причинность по Грейнджеру Тода-Ямамото
Тест причинности Тода-Ямамото (TY), представленный Тода и Ямамото (1995), предлагает надежную процедуру для проверки отсутствия причинности по Грейнджеру в моделях векторной авторегрессии (VAR), когда переменные могут быть интегрированы или коинтегрированы произвольного порядка. Преднамеренно перепараметризуя VAR с дополнительными лагами, равными максимальному порядку интегрирования, метод обходит необходимость предварительного тестирования на коинтеграцию и сохраняет стандартное асимптотическое распределение хи-квадрат статистики Вальда.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/toda-yamamoto-causality
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест причинности по Грейнджеру Доладо-ЛюткеполяЭконометрика↔ сравнить
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →