Тест Дибольда-Мариано на равенство точности прогнозов

Тест Дибольда-Мариано (DM), предложенный Дибольдом и Мариано в 1995 году, является широко используемой непараметрической процедурой для формального сравнения точности прогнозов двух конкурирующих моделей. Он оценивает, является ли разница в ошибках прогнозов между двумя моделями статистически значимой, не требуя вложенных моделей или специфических предположений о распределении прогнозов, что делает его применимым в экономике, финансах и анализе временных рядов.