Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)
Модель ARCH, предложенная Робертом Энглом в 1982 году, позволяет учитывать изменяющуюся во времени волатильность в финансовых и макроэкономических временных рядах. Она моделирует условную дисперсию сегодняшней ошибки как функцию прошлых квадратов ошибок, объясняя, почему периоды высокой волатильности группируются вместе — явление, известное как кластеризация волатильности.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Источники
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Эконометрика↔ compare
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Эконометрика↔ compare
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →