Тест на коинтеграцию Фурье-Энгла-Грейнджера
Тест на коинтеграцию Фурье-Энгла-Грейнджера расширяет классическую двухэтапную процедуру Энгла-Грейнджера путем включения тригонометрических (Фурье) членов низкой частоты в регрессию коинтеграции. Это позволяет учесть неизвестное число плавных структурных сдвигов в детерминированных компонентах без указания их дат, что приводит к более мощному тесту, когда долгосрочные отношения изменяются постепенно со временем.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераЭконометрика↔ сравнить
- Тест Фурье на единичный корень ADFЭконометрика↔ сравнить
- Тест на коинтеграцию ARDL с Фурье-преобразованиемЭконометрика↔ сравнить
- Векторная модель коррекции ошибок Фурье (Fourier VECM)Эконометрика↔ сравнить
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →