Модель EGARCH с меняющимися во времени параметрами
Модель TVP-EGARCH расширяет Экспоненциальную GARCH модель Нельсона (1991), позволяя параметрам уравнения волатильности — включая коэффициент эффекта рычага — непрерывно дрейфовать во времени. Это дает возможность улавливать структурные изменения и эволюцию режимов в волатильности финансовых доходов без наложения фиксированной даты разрыва.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ compare
- Модель стохастической волатильности (Хестон)Финансы↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →