Тест Песарана CD: диагностика пространственной зависимости для панельных данных
Тест Песарана CD является общей диагностической процедурой для обнаружения пространственной зависимости в моделях панельных данных. Разработанный М. Хашемом Песараном (2021), он применим как к сбалансированным, так и к несбалансированным панелям с большими N и T, и сохраняет валидность при гетерогенных коэффициентах наклона. Тест широко используется в эмпирической экономике, финансах и политической экономии в качестве предварительной проверки перед выбором соответствующих оценщиков или тестов на единичный корень для панельных наборов данных.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/pesaran-cd-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест Бре́шаЭконометрика↔ сравнить
- Тест CIPSЭконометрика↔ сравнить
- Тест Frees на перекрестную зависимость для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →