Робастный тест границ ARDL на коинтеграцию
Робастный тест границ ARDL является расширенной версией подхода к тестированию границ ARDL Песарана, Шин и Смита (2001), который устраняет два его ключевых недостатка: искажение размера при смешанных порядках интегрирования и проблему вырожденных случаев. Он вводит три отдельных тестовых статистики — общий F-тест и две новые статистики Вальда для зависимой и независимых переменных — оцениваемые против критических значений, сгенерированных методом бутстрэпа.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ сравнить
- Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеФинансы↔ сравнить
- Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Эконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →