Тест Бай-Перрона на множественные структурные сдвиги

Тест Бай-Перрона, представленный Джушаном Баем и Пьером Перроном в их основополагающей статье 1998 года в журнале Econometrica, представляет собой процедуру на основе метода наименьших квадратов для обнаружения, оценки и проверки количества структурных сдвигов в линейной регрессионной модели, оцененной на данных временных рядов. В отличие от тестов на один сдвиг, он одновременно идентифицирует несколько точек изменения в выборке, предоставляя экономистам и эмпирическим исследователям строгий, основанный на данных способ определения нестабильности параметров во времени.