Модель SARIMA — Сезонная авторегрессионная интегрированная скользящая средняя
SARIMA расширяет ARIMA, добавляя сезонные авторегрессионные и скользящие средние операторы для улавливания повторяющихся закономерностей через фиксированные интервалы — таких как месячные, квартальные или годовые циклы. Обозначаемая как SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, она является стандартным рабочим инструментом для одномерного сезонного прогнозирования временных рядов в эконометрике, экономике и официальной статистике.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Источники
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Авторегрессионная модель (AR)Эконометрика↔ compare
- Модель скользящего среднего (MA)Эконометрика↔ compare
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →