ScholarGate
Обзор
БиблиотекаМоя библиотекаСтолПредварительная проверкаReview StudioАссистент
Рабочее пространство
Сравнить
Соберите свою книжную полку

Сохраняйте методы, упорядочивайте коллекции и переносите их на свой стол.

Создать аккаунт
Библиотека / Econometrics
Войти
Библиотека/Области/Econometrics

Econometrics

409 методы
48 семейства методов

НАИБОЛЕЕ СВЯЗАННЫЕ В ECONOMETRICS

OLS Regression
72 связи в этой области
Panel Fixed Effects
48 связи в этой области
Vector Autoregression
45 связи в этой области
ARIMA model
43 связи в этой области
Zivot-Andrews Structural Break Test
40 связи в этой области
GARCH Model
32 связи в этой области
EGARCH model
30 связи в этой области
State Space Model
30 связи в этой области
ARIMA
29 связи в этой области
VAR Model
29 связи в этой области

Показано 409 из 409 методы

Econometrics / time series251 методы
ARCH modelArellano-Bond GMM estimatorARIMA modelARMA modelAugmented Dickey-Fuller unit root testAutoregressive modelBayesian ADF unit root testBayesian AR modelBayesian ARCH modelBayesian ARDL Bounds TestBayesian ARIMA modelBayesian ARMA modelBayesian DCC-GARCHBayesian Difference GMMBayesian Dynamic Panel Data ModelBayesian EGARCHBayesian Fixed Effects ModelBayesian GARCH modelBayesian Granger CausalityBayesian Hausman TestBayesian MA modelBayesian NARDLBayesian OLSBayesian Panel Data AnalysisBayesian PP unit root testBayesian Quantile-on-Quantile RegressionBayesian Random Effects ModelBayesian SARIMA ModelBayesian SVAR modelBayesian System GMMBayesian TGARCHBayesian Toda-Yamamoto CausalityBayesian VAR modelBayesian VECMBayesian WLSDCC-GARCH modelDifference GMMDynamic Panel Data ModelEGARCH modelEngle-Granger Cointegration TestFixed Effects ModelFourier ADF unit root testFourier AR ModelFourier ARCH ModelFourier ARDL Bounds TestFourier Arellano-Bond GMMFourier ARIMA modelFourier ARMA modelFourier DCC-GARCHFourier Dynamic Panel Data ModelFourier EGARCHFourier Engle-Granger cointegrationFourier Fixed Effects ModelFourier GARCH ModelFourier GLSFourier Granger CausalityFourier Hausman testFourier Johansen cointegrationFourier KPSS testFourier MA ModelFourier NARDLFourier OLSFourier Panel Data AnalysisFourier PP unit root testFourier Quantile-on-Quantile RegressionFourier Random Effects ModelFourier SARIMA modelFourier SVAR ModelFourier system GMMFourier TGARCHFourier Toda-Yamamoto CausalityFourier VAR modelFourier VECMFourier WLSFourier Zivot-Andrews testGranger Causality TestMoving Average ModelNonlinear ADF Unit Root TestNonlinear AR ModelNonlinear ARCH modelNonlinear ARDLNonlinear ARDL bounds testNonlinear Arellano-Bond GMMNonlinear ARIMA modelNonlinear ARMA modelNonlinear DCC-GARCH modelNonlinear difference GMMNonlinear Dynamic Panel Data ModelNonlinear EGARCH modelNonlinear Engle-Granger CointegrationNonlinear Fixed Effects ModelNonlinear GARCH modelNonlinear GLSNonlinear Granger CausalityNonlinear Hausman testNonlinear Johansen CointegrationNonlinear KPSS TestNonlinear MA modelNonlinear NARDLNonlinear OLSNonlinear Panel Data AnalysisNonlinear PP unit root testNonlinear Random Effects ModelNonlinear SARIMA ModelNonlinear SVAR ModelNonlinear System GMMNonlinear TGARCH modelNonlinear Toda-Yamamoto CausalityNonlinear VAR ModelNonlinear VECMNonlinear WLSNonlinear Zivot-Andrews testPanel ADF Unit Root TestPanel AR modelPanel ARDL Bounds TestPanel Arellano-Bond GMMPanel ARIMA modelPanel ARMA modelPanel Data AnalysisPanel DCC-GARCHPanel Dynamic Panel Data ModelPanel EGARCHPanel Engle-Granger CointegrationPanel Fixed Effects ModelPanel GARCH modelPanel GLSPanel Granger CausalityPanel Hausman TestPanel Johansen CointegrationPanel KPSS testPanel NARDLPanel OLSPanel PP unit root testPanel Quantile-on-Quantile RegressionPanel Random Effects ModelPanel SARIMA modelPanel SVAR modelPanel System GMMPanel TGARCHPanel Toda-Yamamoto CausalityPanel VECMPanel Zivot-Andrews testPhillips-Perron unit root testQuantile-on-Quantile RegressionRobust ADF Unit Root TestRobust AR modelRobust ARCH modelRobust ARDL bounds testRobust Arellano-Bond GMMRobust ARIMA modelRobust ARMA ModelRobust DCC-GARCHRobust Difference GMMRobust Dynamic Panel Data ModelRobust EGARCHRobust Engle-Granger CointegrationRobust Fixed Effects ModelRobust GARCH modelRobust GLSRobust Granger CausalityRobust Johansen CointegrationRobust KPSS testRobust MA modelRobust NARDLRobust OLSRobust Panel Data AnalysisRobust PP Unit Root TestRobust Quantile-on-Quantile RegressionRobust Random Effects ModelRobust SARIMA modelRobust SVAR modelRobust System GMMRobust TGARCHRobust VAR modelRobust VECMRobust WLSRobust Zivot-Andrews testSARIMA modelStructural Break ADF Unit Root TestStructural Break AR ModelStructural Break ARCH ModelStructural Break ARDL Bounds TestStructural Break ARIMA ModelStructural break DCC-GARCHStructural Break Difference GMMStructural Break Dynamic Panel Data ModelStructural Break EGARCHStructural break Engle-Granger cointegrationStructural Break Fixed Effects ModelStructural Break GLSStructural Break Granger CausalityStructural Break Hausman TestStructural break Johansen cointegrationStructural Break KPSS TestStructural Break MA ModelStructural Break NARDLStructural Break OLSStructural Break Panel Data AnalysisStructural break PP unit root testStructural Break Quantile-on-Quantile RegressionStructural Break Random Effects ModelStructural Break SARIMA ModelStructural break SVAR modelStructural Break System GMMStructural Break TGARCHStructural Break Toda-Yamamoto CausalityStructural Break VAR ModelStructural break VECMStructural Break WLSStructural break Zivot-Andrews testStructural VARTGARCH modelTime-varying parameter ADF unit root testTime-varying parameter AR modelTime-varying parameter ARCH modelTime-varying parameter ARDL bounds testTime-varying parameter Arellano-Bond GMMTime-varying parameter ARIMA modelTime-varying parameter ARMA modelTime-varying parameter DCC-GARCH modelTime-varying parameter difference GMMTime-varying parameter dynamic panel data modelTime-varying parameter EGARCH modelTime-varying parameter Engle-Granger cointegrationTime-varying parameter fixed effects modelTime-varying parameter GARCH modelTime-varying parameter GLSTime-varying parameter Granger causalityTime-varying parameter Hausman testTime-varying parameter Johansen cointegrationTime-varying parameter KPSS testTime-varying parameter MA modelTime-varying parameter NARDLTime-varying parameter OLSTime-varying Parameter Panel Data AnalysisTime-varying parameter PP unit root testTime-varying parameter quantile-on-quantile regressionTime-varying parameter random effects modelTime-varying parameter SARIMA modelTime-varying parameter SVAR modelTime-varying parameter system GMMTime-varying parameter TGARCH modelTime-varying parameter Toda-Yamamoto causalityTime-varying parameter VAR modelTime-varying parameter VECMTime-varying parameter WLSTime-varying parameter Zivot-Andrews testToda-Yamamoto causality testVector AutoregressionVector Error Correction ModelZivot-Andrews Structural Break Test
regression-model71 методы
2SLS RegressionARCH-LM TestARDL Bounds TestARFIMA ModelARIMAAugmented Dickey-Fuller TestAugmented Mean Group EstimatorBayesian VARBreusch-Godfrey TestBreusch-Pagan TestCCEMG EstimatorCGE ModelChow TestCointegration TestConformal Prediction (Time Series)Croston's MethodDifference-in-DifferencesDSGE ModelDurbin-Watson TestDynamic OLSEGARCHETS ModelExponential SmoothingFAVARFixed Effects Panel ModelFMOLS EstimatorGARCHGARCH ModelGJR-GARCHGMM EstimationGranger CausalityHausman TestHeckman Selection ModelHolt-WintersKPSS TestMarkov-Switching ModelMultinomial LogitNARDL ModelNegative Binomial RegressionOLS RegressionOrdered LogitPanel Cointegration TestsPanel Fixed EffectsPanel VARPhillips-Perron TestPoisson RegressionProbit ModelProphetQuantile RegressionRamsey RESET TestRandom Effects ModelRandom Effects Panel ModelRegression Discontinuity DesignSARIMASARIMAXSeemingly Unrelated RegressionSpatial RegressionSTAR ModelState Space ModelStochastic Frontier AnalysisStructural Time Series ModelSystem GMMTBATSTheta MethodThree-Stage Least SquaresThreshold and Smooth-Transition VARThreshold RegressionTobit ModelVAR ModelVECMWhite Test
Causality6 методы
Dolado-Lütkepohl CausalityDumitrescu-Hurlin CausalityHatemi-J Asymmetric CausalityHiemstra-Jones CausalityKónya Bootstrap CausalityToda-Yamamoto Causality
Forecast evaluation5 методы
Diebold-Mariano TestGiacomini-White TestModel Confidence SetPesaran-Timmermann TestTime-Series Cross-Validation
Static panel5 методы
Between EstimatorDriscoll-Kraay SEFirst-Difference EstimatorMundlak-ChamberlainPooled OLS
Multivariate time series4 методы
FEVDImpulse Response FunctionSVARTVP-VAR
Panel unit-root tests4 методы
Breitung TestFisher Panel Unit-Root TestIm-Pesaran-Shin TestLevin-Lin-Chu Test
Trend & seasonality4 методы
BK FilterHP FilterSTL DecompositionX-13ARIMA-SEATS
Break unit-root tests3 методы
Lee-Strazicich TestLumsdaine-Papell TestZivot-Andrews Test
Cointegration3 методы
Gregory-Hansen TestHatemi-J Cointegration TestPhillips-Ouliaris Test
Panel unit-root tests (2nd gen)3 методы
CADF TestCIPS TestPANIC
Structural break3 методы
Bai-Perron TestCUSUM TestQuandt-Andrews Test
Causal inference2 методы
Geographic Regression DiscontinuitySynthetic Difference-in-Differences
Cross-sectional dependence2 методы
Frees TestPesaran CD Test
Discrete choice2 методы
Mixed LogitNested Logit
Dynamic panel2 методы
Anderson-Hsiao IVLSDVC
Forecasting2 методы
Dynamic Factor ModelMIDAS Regression
Limited dependent variable2 методы
Bivariate ProbitConditional Logit
Multicollinearity diagnostics2 методы
Condition IndexVariance Inflation Factor
Panel dynamics2 методы
CS-DLPanel VARX
Unit-root test2 методы
Maki Cointegration TestPanel DF-GLS
Unit-root tests2 методы
DF-GLS TestERS Point-Optimal Test
Volatility models2 методы
APARCHBEKK-GARCH
Autocorrelation1 метод
Ljung-Box Test
Dynamic factor model1 метод
TVP-FAVAR
Factor model1 метод
Interactive Fixed Effects
Heteroskedasticity1 метод
Goldfeld-Quandt Test
Impulse response1 метод
Local Projections
Mixed-frequency1 метод
U-MIDAS
Mixed-frequency correlation1 метод
DCC-MIDAS
Mixed-frequency volatility1 метод
GARCH-MIDAS
Multi-dimensional VAR1 метод
Global VAR
Multi-scale volatility1 метод
Component GARCH
Network econometrics1 метод
Network Econometrics
Nonlinear cointegration1 метод
CS-NARDL
Nonlinear regression1 метод
Panel Smooth Transition Regression
Panel cointegration1 метод
CS-ARDL
Panel regression1 метод
Fama-MacBeth Regression
Quantile dynamics1 метод
Quantile VAR
Quantile regression1 метод
QARDL
Quantile-based1 метод
Cross-Quantilogram
Regime models1 метод
TAR / SETAR
Regime-switching1 метод
Threshold Panel VAR
Robust inference1 метод
Newey-West HAC
Robust regression1 метод
Method of Moments Quantile Regression
Static/heterogeneous panel1 метод
Pooled Mean Group (PMG)
Stationarity test1 метод
Panel KSS
Volatility test1 метод
Causality in Variance Test

ОБЛАСТЬ В КРАТКОМ ОБЗОРЕ

Методы409
Семейства методов48
Связанные методы10+

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ

Decision Making573 методыDeep Learning336 методыMachine Learning298 методыExperimental Design289 методыStatistics288 методыQualitative279 методыCausal Inference211 методыResearch Design203 методыВсе области →
ScholarGate

Справочная библиотека исследовательских методов, где главное — содержание: что представляет собой каждый метод, как он работает и откуда происходит.

Открытые данные (CC-BY)

Обзор

  • Библиотека
  • Поиск методов…
  • Обзор по областям
  • Области
  • Путь
  • Сравнить
  • Какой метод выбрать?

Справочник

  • Дисциплины
  • Атлас
  • Глоссарий
  • Методология
  • Философия

Рабочее пространство

  • Моя библиотека
  • Стол
  • Чат

Компания

  • О проекте
  • Цены
  • Контакты
  • Предложить метод

Материалы составлены из опубликованных источников и приведены для справки. Проверка точности и применимости любых сведений для ваших целей остаётся вашей ответственностью.

© 2026 ScholarGate · Справочная библиотека исследовательских методов
  • Конфиденциальность
  • Куки
  • Условия использования
  • Удалить аккаунт