Ekonometri
409 metoder.
Econometrics / time series 251
Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Arellano-Bond GMM-estimatorARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestAutoregressiv modell (AR)Bayesiansk ADF-test för enhetsrotBayesiansk autoregressiv (AR) modellBayesiansk ARCH-modellBayesiansk ARDL-gränstestBayesiansk ARIMA-modellBayesiansk ARMA-modellBayesiansk dynamisk betingad kovarians (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMBayesiansk dynamisk paneldatamodellBayesiansk EGARCH-modellBayesiansk modell med fixa effekterBayesiansk GARCH-modellBayesiansk GrangerkausalitetBayesiansk Hausman-testBayesiansk MA-modell (Moving Average)Bayesiansk NARDL: Icke-linjär ARDL med Bayesiansk skattningBayesiansk OLS (Bayesiansk linjär regressionsanalys med minsta kvadratmetoden)Bayesiansk paneldataanalysBayesiansk Phillips-Perron enhetsrotstestBayesiansk kvantil-på-kvantil-regressionBayesiansk modell med slumpmässiga effekterBayesiansk SARIMA-modellBayesiansk strukturell VAR (B-SVAR) modellBayesian System GMMBayesiansk TGARCH (Tröskel-GARCH med Bayesiansk estimering)Bayesiansk Toda-Yamamoto-kausalitetstestBayesiansk VAR-modell (BVAR)Bayesiansk vektorkorrigeringsmodell (Bayesian VECM)Bayesiansk viktad minsta kvadratmetod (Bayesian WLS)DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Dynamisk paneldatamodellEGARCH-modellen (Exponential GARCH)Engle-Grangers kointegrationstestFixed Effects-modellFourier ADF-enhetstestFourier AR-modellFourier ARCH-modellFourier ARDL Bounds TestFourier Arellano-Bond GMMFourier ARIMA-modellFourier ARMA-modellFourier DCC-GARCH-modellFouriers dynamiska paneldatamodellFourier EGARCH: Modellering av volatilitet med jämna strukturella brottFourier Engle-Granger KointegrationstestFourier Fixed Effects ModelFourier GARCH-modellFourier GLS (Fourier Generaliserad Minsta Kvadrat-metod)Fourier Granger-kausalitetstestFourier Hausman-testetFourier Johansens kointegrationstestFourier KPSS-test för stationaritet med jämna strukturella brottFouriers glidande medelvärdesmodell (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Fourier Panel Data AnalysisFourier Phillips-Perron (Fourier PP) enhetstestsFourier kvantil-på-kvantil-regressionFourier slumpmässiga effekter-modellFourier SARIMA-modellFourier SVAR-modell (Fourier Structural Vector Autoregression)Fourier System GMMFourier TGARCH-modellFourier Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestFourier VAR-modellFouriers Vektor Felkorrigeringsmodell (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Flexibel Minsta Kvadrat-metoden)Fourier Zivot-Andrews enhetstestGranger-kausalitetstestMoving Average (MA) ModelIcke-linjär ADF-enhetsrotstest (KSS-test)Icke-linjär autoregressiv (NAR) modellIcke-linjär ARCH-modell (NARCH)Icke-linjär ARDL (NARDL) modellIcke-linjär ARDL (NARDL) gränstestIcke-linjär Arellano-Bond GMM för dynamiska paneldataIcke-linjär ARIMA-modellIcke-linjär ARMA-modell (NARMA)Icke-linjär DCC-GARCH-modell (asymmetrisk dynamisk villkorad korrelation)Icke-linjär differens-GMMIcke-linjär dynamisk paneldatamodellIcke-linjär EGARCH-modellIcke-linjär Engle-Granger-kointegrationIcke-linjär fast effekt-modellIcke-linjär GARCH-modellIcke-linjär generaliserad minsta kvadratmetoden (NGLS)Icke-linjärt Granger-kausalitetstestIcke-linjärt Hausman-test för specifikationIcke-linjär Johansen-kointegrationstestIcke-linjärt KPSS-testIcke-linjär glidande medelvärdesmodell (NMA)Nonlinjär Autoregressiv Distribuerad Lag-modell (NARDL)Icke-linjär OLS (icke-linjära minsta kvadratmetoden)Icke-linjär paneldataanalysIcke-linjär PP-enhetsrotstestIcke-linjär modell för slumpmässiga effekterIcke-linjärt SARIMA-modellIcke-linjär strukturell vektorautoregressionsmodell (NL-SVAR)Icke-linjär system-GMMIcke-linjär TGARCH-modellIcke-linjärt Toda-Yamamoto kausalitetstestIcke-linjärt VAR-modellIcke-linjär VECM (Nonlinear VECM)Icke-linjär viktad minsta kvadratmetoden (NWLS)Icke-linjär Zivot-Andrews enhetsrot-testPanel ADF-test för enhetsrötterPanel autoregressionsmodell (Panel AR)Panel ARDL Bounds TestPanel Arellano-Bond GMM-skattningPanel ARIMA-modellPanel ARMA-modellPaneldataanalysPanel DCC-GARCH-modellDynamisk paneldatamodellPanel EGARCHPanel Engle-Granger kointegrationstestPanel Fixed Effects-modellPanel GARCH-modellPanel Generalized Least Squares (Panel GLS)Panel Granger-kausalitetstestPanel Hausman-testPanel Johansen-test för kointegrationPanel KPSS-test (Hadri Panel Stationarity Test)Panel NARDL (Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) modellPanel OLS (Poolad minsta kvadratmetoden)Panel Phillips-Perron-test för enhetsrotPanel Quantil-på-Quantil RegressionPanelmodellen med slumpmässiga effekterPanel SARIMA-modellPanel SVAR-modell (Panel Structural Vector Autoregression)Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Panel TGARCH (Tröskel-GARCH för paneldata)Panel Toda-Yamamoto-kausalitetstestPanel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Panel Zivot-Andrews test för strukturella brott i enhetsrötterPhillips-Perron enhetstestKvantil-i-kvantil-regression (QQ-regression)Robust Augmenterad Dickey-Fuller-test för enhetsrotRobust autoregressiv modellRobust ARCH-modellRobust ARDL-gränstest för kointegrationRobust Arellano-Bond GMM-skattareRobust ARIMA-modellRobust ARMA-modellRobust Dynamisk Villkorlig Korrelation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMRobust dynamisk paneldatamodellRobust EGARCH-modellRobust Engle-Granger-kointegrationtestRobust modell med fasta effekterRobust GARCH-modellRobust Generaliserad Minsta Kvadrat (Robust GLS)Robust Granger-kausalitets testRobust Johansen-kointegrationstestRobust KPSS-test för stationaritetRobust MA-modell (Robust Moving Average Model)Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) ModellRobust OLS (OLS med robusta standardfel)Robust paneldataanalysRobust Phillips-Perron (PP) enhetsrotstestRobust kvantil-på-kvantil (RQQR) regressionRobust Random Effects-modellRobust SARIMA-modellRobust SVAR-modell (Robust SVAR)Robust System GMMRobust TGARCHRobust Vektor Autoregression (Robust VAR) ModellRobust vektorfelkorrektionsmodell (Robust VECM)Robust viktad minsta kvadrat-metod (Robust WLS)Robusta Zivot-Andrews testSARIMA-modellenStrukturellt brott ADF-enhetsrotstestStrukturellt brotts-AR-modellStrukturell brytning ARCH-modellARDL-gränstest med strukturella brottStrukturellt brotts-ARIMA-modellStrukturellt brott DCC-GARCH-modellStrukturell Brytpunkt Differens-GMMStrukturellt brott dynamisk paneldata modellModell för strukturella brott i EGARCHStrukturellt brott-Engle-Granger-kointegrationstestModell med fasta effekter och strukturella brottStrukturella brott GLSGranger-kausalitet vid strukturbrottHausman-test för strukturella brottJohansen-test för strukturella brottKPSS-testet för strukturella brottStrukturell brytning i MA-modellStrukturellt Brott NARDLStrukturellt brott OLSAnalys av strukturella brott i paneldataPhillips-Perron-testet för enhetsrötter med strukturbrottStrukturell brott-kvantil-på-kvantil-regressionModell för strukturella brott med slumpmässiga effekterSARIMA-modell med strukturella brottStrukturell break SVAR-modellSystem GMM med strukturella brottStrukturell Brytpunkt TGARCH (Threshold GARCH med Strukturella Brytpunkter)Toda-Yamamoto kausalitetstest med strukturella brottStrukturell brott VAR-modellVektorfelkorrigeringsmodell med strukturella brott (SB-VECM)Structural Break WLSZivot-Andrews test för strukturella brott och enhetsrötterStrukturell vektorautoregression (SVAR)TGARCH-modell (Threshold GARCH)Time-Varying Parameter ADF Unit Root TestTidsvarierande parameterautoregressiv modell (TVP-AR)Tidsvarierande parameter ARCH-modell (TVP-ARCH)Tidsvarierande parameter ARDL gränstestTidsvarierande parameter Arellano-Bond GMMTidsvarierande parameter-ARIMA-modell (TVP-ARIMA)Tidvarierande parameter-ARMA-modell (TVP-ARMA)Tidsvarierande parameter-DCC-GARCH-modellTidsvarierande parameter-differens-GMMTidsvarierande parameter dynamisk paneldatamodellTidsvarierande parameter EGARCH-modellTidsvarierande parameter Engle-Granger-kointegrationTidsvarierande parameter fixerad effekter-modellTidsvarierande Parameter GARCH-modell (TVP-GARCH)General Least Squares med tidsvarierande parametrar (TVP-GLS)Tidsvarierande parameter Granger-kausalitetTidsvarierande parameter-Hausman-testTidsvarierande parameter Johansen-kointegrationTime-Varying Parameter KPSS TestTidsvarierande parameter MA-modellTidsvarierande parameter NARDL (TVP-NARDL)Tidsvarierande Parameter OLS (TVP-OLS)Paneldataanalys med tidsvarierande parametrarTidsvarierande parameter PP-enhetsrotstestTidsvarierande parameter kvantil-på-kvantil (TVP-QQ) regressionTidsvarierande parameter slumpmässig effektmodellTidsvarierande parameter SARIMA-modell (TVP-SARIMA)Tidsvarierande parameter SVAR-modell (TVP-SVAR)Tidsvarierande parameter System GMMTidsvarierande parameter TGARCH-modellToda-Yamamoto-kausalitet med tidsvarierande parametrarTidsvarierande parameter VAR-modell (TVP-VAR)Tidsvarierande parameter VECM (TVP-VECM)Tidsvarierande Parameter WLS (TVP-WLS)Tidsvarierande parameter Zivot-Andrews enhetsrotstestToda-Yamamoto-kausalitetstestVektorautoregression (VAR)Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Zivot-Andrews strukturbrottest
Regression-model 71
Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionARCH-LM-testen för volatilitetsklusterARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)ARFIMA: Fraktionellt Integrerad ARMA-modellARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellAugmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestAugmented Mean Group (AMG) skattareBayesiansk vektorautoregression (BVAR)Breusch-Godfrey LM-test för seriekorrelationBreusch-Pagan-testet för heteroskedasticitetCommon Correlated Effects Mean Group (CCEMG) skattareBeräkningsbar jämviktsmodell (CGE)Chow-test för strukturellt brottJohansen / Engle-Granger kointegrationstestKonform prediktion för tidsserieprognoserCroston's metod för intermittent efterfråganDifferens-i-differens (DiD)Dynamisk stokastisk generell jämviktsmodell (DSGE-modell)Durbin-Watson-testet för autokorrelationDynamisk OLS-estimator (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)Exponentiell GARCH (EGARCH)ETS: Fel, Trend, Säsongsexponentiell utjämningEnkel och dubbel exponentiell utjämning (SES / Holt)Faktoraugmenterad vektorautoregression (FAVAR)Fixerad effekt-panelmodellFullt Modifierad OLS (FMOLS)-estimatorGeneraliserad Autoregressiv Konditionell Heteroskedasticitet (GARCH)GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Generaliserad momentmetod (GMM) estimeringGranger kausalitetstestHausman-testet (FE vs RE)Heckman-modellen för urvalsselektion (Heckit / Tobit typ II)Holt-Winters tredubbla exponentiella utjämningKPSS-stationaritetstestMarkovregimskiftesmodell (MS-AR / MS-VAR)Multinomial logistisk regressionIcke-linjär autoregressiv distribuerad lag-modell (NARDL)Negativ binomialregressionVanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionOrdnad logistisk regression (Ordered Logit/Probit)Panelkointegrationstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneldatamodell med fixa effekterPanel VAR (Panel Vector Autoregression)Phillips-Perron (PP) enhetsrotstestPoisson- och negativ binomialregressionProbit regressionsmodellProphetKvantilregressionRamsey RESET-test för funktionsformPaneldata-modell med slumpmässiga effekterRandom Effects Panel ModelRegression Discontinuity Design (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXSeemingly Unrelated Regressions (SUR)Rumslig regression (rumslig lag- och rumslig felmodell)Smooth Transition Autoregressive (STAR) modellTillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Stokastisk produktionsfunktionsanalys (SFA)Strukturell tidsseriemodell (Grundläggande strukturell modell)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSTheta-metodenTre-stegs minsta kvadratmetoden (3SLS)Tröskel- och glidande övergångs-VAR (TVAR / STVAR)TröskelregressionTobit censurerad regressionsmodellVektorautoregressionsmodell (VAR)Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Whitetest för heteroskedasticitet