Autoregressiv modell (AR)
En autoregressiv modell av ordning p — AR(p) — uttrycker det aktuella värdet av en tidsserie som en linjär funktion av dess p senaste tidigare värden plus ett vitbrusfel. Det är byggstenen i Box-Jenkins-familjen av tidsseriemodeller och används flitigt för prognostisering av stationära ekonomiska och finansiella serier.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Källor
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ compare
- ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Ekonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestEkonometri↔ compare
- Moving Average (MA) ModelEkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →