Dynamisk stokastisk generell jämviktsmodell (DSGE-modell)
En DSGE-modell är en mikro-grundad makroekonomisk generell jämviktsmodell som kombinerar de optimerande besluten hos hushåll, företag och regering under rationella förväntningar. Populariserad för empiriskt policyarbete av Smets och Wouters (2007) och med sitt ramverk för Bayesiansk estimering av An och Schorfheide (2007), är den standardverktyget för centralbankers policyanalys, simulering av finanspolitiska chocker och studiet av konjunktursvängningar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Beräkningsbar jämviktsmodell (CGE)Ekonometri↔ compare
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ compare
- Strukturell vektorautoregression (SVAR)Ekonometri↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ compare
- Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Ekonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →