Panel Zivot-Andrews test för strukturella brott i enhetsrötter
Panel Zivot-Andrews-testet utvidgar Zivot-Andrews (1992) enhetsrotstest med strukturella brott för enskilda tidsserier till paneldata, vilket tillåter varje tvärsnittenhet att ha sin egen endogent bestämda brottsdatering. Det testar nollhypotesen om en enhetsrot mot alternativhypotesen om stationaritet med ett engångsstrukturellt brott, och tar hänsyn till regimskiften som snedvrider standardpanelens enhetsrotstest mot falsk icke-avvisning.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Panel ADF-test för enhetsrötterEkonometri↔ jämför
- Panel Engle-Granger kointegrationstestEkonometri↔ jämför
- Panel KPSS-test (Hadri Panel Stationarity Test)Ekonometri↔ jämför
- Panel Phillips-Perron-test för enhetsrotEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →