Panel Toda-Yamamoto-kausalitetstest
Panel Toda-Yamamoto (PTY)-testet utvidgar Toda-Yamamoto-metoden med modifierad Wald-statistik till paneldata, vilket gör det möjligt för forskare att testa Granger-icke-kausalitet över flera tvärsnittenheter utan att kräva förtestning för kointegration eller att påtvinga en gemensam kausalitetsriktning på alla enheter.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Panel Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Panel Johansen-test för kointegrationEkonometri↔ jämför
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Ekonometri↔ jämför
- Toda-Yamamoto-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →