Regression modelEconometrics / time series

Vektorautoregression (VAR)

Vektorautoregression är en multivariat tidsseriemodell där varje variabel regresseras på sina egna laggar och laggar av alla andra variabler i systemet. Ursprungligen föreslagen av Sims (1980) som ett datadrivet alternativ till stora strukturella makroekonomiska modeller, har VAR blivit standardverktyget för dynamisk analys inom empirisk ekonomi och finans.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorautoregression (VAR)

ARIMA-modell (Autoregres…ARMA-modell (Autoregress…Granger-kausalitetstest Strukturell vektorautore…Vektorfelkorrigeringsmod…Autoregressiv modell för…Autoregressiv modell (AR)Bayesiansk autoregressiv…Bayesiansk ARIMA-modell Bayesiansk ARMA-modell

+36 more

Källor

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ compare
ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Ekonometri↔ compare
Granger-kausalitetstestEkonometri↔ compare
Strukturell vektorautoregression (SVAR)Ekonometri↔ compare
Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Ekonometri↔ compare

Compare side by side →

Refereras av

Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Autoregressiv modell (AR)Bayesiansk autoregressiv (AR) modell Bayesiansk ARIMA-modell Bayesiansk ARMA-modell Bayesiansk dynamisk betingad kovarians (Bayesian DCC-GARCH)Bayesiansk Grangerkausalitet Bayesiansk strukturell VAR (B-SVAR) modell Bayesiansk Toda-Yamamoto-kausalitetstest Bayesiansk VAR-modell (BVAR)DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Fourier DCC-GARCH-modell Fourier Granger-kausalitetstest Fourier VAR-modell Granger-kausalitetstest Markovregimskiftesmodell (MS-AR / MS-VAR)Markov-Switching Multifractal-modell Moving Average (MA) Model Icke-linjär GARCH-modell Icke-linjärt Granger-kausalitetstest Icke-linjär strukturell vektorautoregressionsmodell (NL-SVAR)Icke-linjärt VAR-modell Panel ARIMA-modell Panel ARMA-modell Panel DCC-GARCH-modell Panel GARCH-modell Panel SVAR-modell (Panel Structural Vector Autoregression)Kvantil-i-kvantil-regression (QQ-regression)Robust Dynamisk Villkorlig Korrelation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust SVAR-modell (Robust SVAR)SARIMA-modellen Strukturellt brott DCC-GARCH-modell Granger-kausalitet vid strukturbrott Strukturellt brott OLS Toda-Yamamoto kausalitetstest med strukturella brott Strukturell brott VAR-modell Strukturell vektorautoregression (SVAR)TGARCH-modell (Threshold GARCH)Tidsvarierande parameter Granger-kausalitet Tidsvarierande parameter VAR-modell (TVP-VAR)Toda-Yamamoto-kausalitetstest Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Zivot-Andrews strukturbrottest

Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →

Läs hela metoden

Method map

Källor

Så citerar du den här sidan

Närliggande metoder

Which method?

Refereras av