Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)
Panel System GMM är en två-ekvations GMM-skattare för dynamiska paneldata som kombinerar den differensierade ekvationen (som använder fördröjda nivåer som instrument) med nivåekvationen (som använder fördröjda differenser som instrument). Den utvecklades av Blundell och Bond (1998) på grundval av Arellano och Bover (1995) och är det föredragna verktyget när den fördröjda beroende variabeln är mycket persistent eller individuella effekter är stora.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+5 till
Källor
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-system-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Arellano-Bond GMM-estimatorEkonometri↔ jämför
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ jämför
- Panel Arellano-Bond GMM-skattningEkonometri↔ jämför
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- Panel Fixed Effects-modellEkonometri↔ jämför
- Panelmodellen med slumpmässiga effekterEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →